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NHKスペシャル マネー資本主義<4> ウォール街の“モンスター” 金融工学はなぜ暴走したのか

いつものように、DVDレコーダーで、追いかけ再生しながら、書いています。
今回は、金融工学」(Financial Engineering)がテーマ。
シリーズのなかでは、よくできていたように思いました。
金融工学の発展期に、ウォール街に殺到した科学者(QUANTS)たち。
取材した人たちが、みな、個性をだしてました。





リスク管理への科学的挑戦。
証券化とCDS。
原子力爆弾を開発したマンハッタン計画と関連ずけながら、分析しようというのが、番組の構成ですね。
ソロモンブラザーズで、サブプライム証券組み込み商品作成ツールのソフトを開発したQUANTSのオシンスキーさん、いまは、海辺の村で、牡蠣の養殖をして、暮らしている。

JPモルガンで、CDSを開発したメンバーのひとりのQUANTSのテリー・デュホンさん、いまは、JPモルガンをやめて、CDSのリスクを見抜くためのコンサルタントになっている。(JPモルガンは、CDSへ住宅ローンを組み入れなかったんですね。)投資家をリスクから解放する夢の商品を開発したはずが、リスクのモンスターをつくってしまった。

でも、QUANTSだ、科学だ、数学だと言っても、実際には、確率の数学しか、ないように思えます。証券化とか、金融商品の技術は、いろいろあるんでしょうけど。
つまり、確率は、しょせん、確率であるとすれば、過去のデータからのある種のサマリーあるいは、操作・加工以上のものにはならない。当たり前のこと。

では、また
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